SIMULACIÓN MONTE CARLO
Este curso le proporcionará una introducción a los conceptos y la metodología de la Simulación Montecarlo, un análisis cuantitativo que tiene en cuenta el riesgo y la incertidumbre de un sistema. Tanto si el sistema es un nuevo producto, una línea de producción, actividades financieras, un proyecto, etc., la Simulación Monte Carlo le permite explorar completamente la variabilidad de una salida al incluir la variabilidad en las entradas.
Desarrolle las habilidades para entender las entradas de un modelo como distribuciones en lugar de valores constantes para responder a preguntas tales como: ¿Cómo afecta la variación en las entradas a la variación en la respuesta? Dada la variación en las entradas, ¿qué tan capaz es el proceso en realidad? ¿Cuáles entradas transmiten la mayor variación a las respuestas? Aprenda a utilizar la simulación Monte Carlo para modelar el comportamiento de un sistema.
Los temas incluyen:
- Conceptos y aplicaciones de Monte Carlo
- Distribuciones de probabilidades
- Modelos lineales
- Optimizador de respuestas usando Minitab
- Simulación Monte Carlo usando Minitab Workspace
- Análisis de sensibilidad
- Optimización de parámetros
Prerrequisitos: Aspectos esenciales de Minitab, Diseños factoriales