SIMULATIONS DE MONTE-CARLO
Dans cette formation, vous vous familiariserez avec les concepts et la méthodologie de la simulation de Monte-Carlo, une analyse quantitative qui tient compte du risque et de l'incertitude d'un système. Qu'il s'agisse d'un nouveau produit, d'une chaîne de fabrication, d'activités financières, d'un projet, etc., la simulation de Monte-Carlo vous permet d'explorer pleinement la variabilité d'un résultat en incluant celle des entrées.
Développez les compétences nécessaires pour comprendre les entrées d'un modèle comme des distributions plutôt que comme des valeurs constantes afin de répondre à des questions comme : Comment la variation de l'entrée affecte-t-elle la variation de la réponse ? Compte tenu de la variation des entrées, quelle est la capacité réelle du processus ? Quelles sont les valeurs d'entrée qui se traduisent par la plus grande variation dans les réponses ? Découvrez comment exploiter la simulation de Monte-Carlo pour modéliser le comportement d'un système.
Les thèmes abordés sont les suivants :
- Les concepts et les applications de la simulation de Monte-Carlo
- Lois de probabilité
- Le modèle linéaire
- L'optimisation des réponses au moyen de Minitab
- La simulation de Monte-Carlo à l'aide de Minitab Workspace
- Analyse de sensibilité
- Optimisation des paramètres
Conditions préalables : L'essentiel de Minitab, Plans factoriels
